Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze tritt auf, wenn Volatilität auf niedrige Werte sinkt und die Bollinger Bands schmal Nach John Bollinger sind Perioden mit geringer Volatilität oft von Perioden hoher Volatilität gefolgt. Daher ist eine Volatilitätskontraktion oder Verengung der Bands können einen signifikanten Fortschritt oder Niedergang vorschauen Sobald das Squeeze-Spiel eingeschaltet ist, beginnt ein nachfolgendes Band-Break-Signal einen neuen Zug. Ein neuer Vorsprung beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause über dem Oberband Ein neuer Niedergang beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause Unterhalb der unteren band. Defining the Indicators. Before Blick auf die Details, lassen Sie s überprüfen einige der wichtigsten Indikatoren für diese Handelsstrategie Zuerst zu Veranschaulichungszwecken, beachten Sie, dass wir mit täglichen Preisen und die Einstellung der Bollinger Bands in 20 Perioden und zwei Standardabweichungen, die die Standardeinstellungen sind Diese können geändert werden, um den jeweiligen Standardeinstellungen zu entsprechen oder die Merkmale der zugrunde liegenden Sicherheit Bollinger Bands beginnen mit dem 20-Tage-SMA der Schlusspreise Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen über und eingestellt Unterhalb dieses gleitenden Durchschnittes Die Bands bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt weg, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn Volatilitätsverträge. Es gibt auch einen Indikator für die Messung der Distanz zwischen den Bollinger Bändern. Richtig ist dieser Indikator Bollinger BandWidth oder einfach nur der Bandwidth-Indikator Es ist einfach der Wert des oberen Bandes abzüglich des Wertes der unteren Band Verständlicherweise haben Aktien mit höheren Preisen tendenziell höhere BandWidth-Messungen als Aktien mit niedrigeren Preisen Wenn der Preis gleich 100 ist und BandWidth gleich 5 ist, dann wäre BandWidth 5 von Der Preis Wenn der Preis gleich 20 ist und BandWidth gleich 1 ist, dann wäre BandWidth auch 5 des Preises. Halten Sie dies im Auge, wenn Sie den Indikator verwenden. Der Bollinger Band Squeeze ist eine einfache Strategie, die relativ einfach zu implementieren ist. Erstens suchen Sie nach Wertpapieren mit verengten Bollinger Bands Und niedrige BandWidth-Stufen Idealerweise sollte BandWidth in der Nähe des unteren Endes seines sechsmonatigen Bereichs sein Zweitens, warte auf eine Bandpause, um den Beginn eines neuen Zuges zu signalisieren Eine Oberseite Bankpause ist bullish, während eine Downside Bank Pause ist bearish Beachten Sie, dass Verengung Bands liefern keine Richtungshinweise Sie schlussfolgern einfach, dass die Volatilität kontrahiert und Chartisten für eine Volatilitätserweiterung vorbereitet werden sollten, was eine Richtungsbewegung bedeutet. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands schmal auf dem Preisdiagramm. Die BandWidth ist nahe dem unteren Ende von Seine sechs Monate Reichweite. Preis bricht über dem oberen Band oder unterhalb der unteren Band. Trading Signals. Even obwohl die Bollinger Band Squeeze ist gerade nach vorn, Chartisten sollten zumindest kombinieren diese Strategie mit grundlegenden Chart-Analyse, um Signale zu bestätigen Zum Beispiel eine Pause oben Widerstand kann verwendet werden, um eine Pause über dem oberen Band zu bestätigen. Ähnlich kann eine Unterbrechung unterhalb der Unterstützung verwendet werden, um eine Unterbrechung unterhalb des unteren Bandes zu bestätigen. Unbestätigte Bandpausen unterliegen einem Ausfall. Das Diagramm unten zeigt Starbucks SBUX mit zwei Signalen innerhalb von zwei Monaten Periode, die relativ selten ist Nach einem Anstieg im März hat die Aktie mit einer erweiterten Handelsspanne konsolidiert SBUX brach die untere Band zweimal, aber nicht brechen Unterstützung von Mitte März niedrig Basic Chart-Analyse zeigt eine fallende Keil-Typ-Muster Beachten Sie, dass dieses Muster Nach einem Anstieg Anfang März, der es zu einem bullish Fortsetzungsmuster macht, hat SBUX anschließend über die obere Bande gebrochen und dann den Widerstand zur Bestätigung gebrochen. Nach dem Anstieg über 40 ging der Bestand wieder in eine Konsolidierungsphase, als sich die Bands verengten und BandWidth fiel Zurück zum unteren Ende seines Bereichs Ein weiteres Setup war in der Herstellung als der Anstieg und flache Konsolidierung bildete eine Stierflagge im Juli Trotz dieses bullish Muster, SBUX brach nie das Oberband oder Widerstand Stattdessen brach SBUX die untere Band und Unterstützung, die Führte zu einem scharfen Rückgang. Weil die Bollinger Band Squeeze keine Richtungshinweise zur Verfügung stellt, müssen die Chartisten andere Aspekte der technischen Analyse verwenden, um eine Richtungspause vorwegzunehmen oder zu bestätigen. Zusätzlich zur Grunddiagrammanalyse können die Chartisten auch kostenlose Indikatoren anwenden, um zu suchen Anzeichen für den Kauf oder Verkauf von Druck innerhalb der Konsolidierung Momentum-Oszillatoren und gleitende Durchschnitte sind bei einer Konsolidierung von geringem Wert, da diese Indikatoren einfach zusammen mit der Preisgestaltung flachen. Stattdessen sollten Chartisten die Verwendung von volumenbasierten Indikatoren wie der Accumulation Distribution Line, Chaikin Money, in Erwägung ziehen Flow, der Geldflussindex MFI oder On Balance Volume OBV Anzeichen der Akkumulation erhöhen die Chancen eines Aufwärtsausbruchs, während die Zeichen der Verteilung die Chancen eines Nachteiles brechen. Die Grafik oben zeigt Lowes Companies LOW mit dem Bollinger Band Squeeze, der im April auftritt 2011 Die Bands bewegten sich in ihrem engsten Sortiment in Monaten, als die Volatilität beendet wurde. Das Indikatorfenster zeigt Chaikin Money Flow, das im März schwächer wird und im April negativ wird. Beachten Sie, dass CMF den niedrigsten Stand seit Januar erreicht hat und weiter in den frühen Mai fortgesetzt wurde. Negative Lesungen in Chaikin Money Flow reflektieren Verteilung oder Verkauf Druck, der verwendet werden kann, um zu antizipieren oder zu bestätigen, eine Unterstützung brechen in der Aktie. Das Beispiel oben zeigt Intuit INTU mit einem Bollinger Band Squeeze im September und Ausbruch Anfang Oktober Während der Squeeze, beachten Sie, wie On Balance Volume OBV weiter zu bewegen Höher, die während des September-Handelsbereichs Anhäufung zeigten. Anzeichen für den Kauf von Druck oder Akkumulation erhöhten die Chancen eines Aufwärtsausbruchs. Vor dem Ausbrechen blieb die Aktie unter dem unteren Band und schloss dann über die Band zurück. Beachten Sie, dass sich ein durchdringendes Muster gebildet hat Ist ein bullish Leuchter Umkehrmuster Dieses Muster verstärkte Unterstützung und folgen durch Vorahnung der Aufwärtsausbruch. Der Kopf Fake. In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, berät John Bollinger Chartisten zu hüten vor der Kopffälschung Dies geschieht, wenn die Preise eine Band brechen, aber Plötzlich umgekehrt und bewege den anderen Weg, ähnlich wie eine Stier oder Bärenfalle Ein bullish Kopf fake beginnt, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise brechen über dem Oberband Dieses bullish Signal dauert nicht lange, weil die Preise schnell wieder unter die obere Band und weiter zu gehen Brechen die untere Band Ein Bärenkopf fake beginnt, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise unterhalb der unteren Band brechen Dieses bärische Signal dauert nicht lange, weil die Preise schnell über die untere Band zurückgehen und gehen, um die obere Band zu brechen. Die Bollinger Band Squeeze ist ein Handelsstrategie entwickelt, um Konsolidierungen mit abnehmender Volatilität zu finden In ihrer reinsten Form ist diese Strategie neutral und die daraus resultierende Pause kann auf - oder abwärts sein. Chartisten müssen daher andere Aspekte der technischen Analyse einsetzen, um eine Handelsvorgabe zu formulieren, um vor der Pause zu handeln oder zu bestätigen Die Pause Schauspielerei vor der Pause wird die Risiko-Belohnung-Verhältnis zu verbessern Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für den Handel System-Entwicklung konzipiert ist Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern Klicken Sie hier für ein Diagramm Der SP 500 ETF mit Bollinger Bands und der BandWidth Indikator. Below ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder können kopieren und einfügen Dieser Code teilt den Unterschied zwischen dem oberen Band und dem unteren Band durch den Schlusskurs, der BandWidth zeigt Ein Prozentsatz des Preises Im Allgemeinen ist BandWidth schmal, wenn es weniger als 4 des Preises ist Chartisten können höhere Ebenen verwenden, um mehr Ergebnisse oder niedrigere Ebenen zu generieren, um weniger Ergebnisse zu generieren. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien gezeichnet sind In und um die Preisstruktur, um einen Umschlag zu bilden, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es gemein ist Geglaubt, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage zu beantworten, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit diesen Informationen, kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Hilfe von Indikatoren Um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir mit Trading-Bands zu tun haben, sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet sind, um einen Umschlag zu bilden. Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir sind Besonders interessiert an Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur kennengelernt habe, ist in der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um bei der Zyklusidentifizierung zu helfen. Figur 1 zeigt ein Beispiel von Diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkte oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um die preisgewonnene Popularität zu erhalten, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut wurde Der durchschnittliche ist ein 21- Tag einfacher gleitender Durchschnitt Die Bands werden nach oben und unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt an. Berechnen Sie dann das Oberband, indem Sie den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentwert 1 0 04 1 multiplizieren 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Mittelwerte Und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg, um den Markt gesetzt haben die Bandbreite eher als die intuitive oder zufällige Wahl zu finden Vorgehensweise, dass die Bands so konstruiert wurden, dass sie einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten, Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und immer noch sehr nützlichen Ansatz, den er mit dem 21-Tage-Durchschnitt festhält und darauf hindeutet, dass die Bands 85 davon enthalten sollten Die Daten So werden die Bands um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert und die untere Bandbreite wird Vertrag Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite verändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist In der späten 1970er Jahre, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen Um die Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilität Maßnahmen getestet Vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen, wurde ich besonders an der Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen interessiert. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. Abbildung 5, Bollinger Bands sind zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgezeichnet. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen zu Plotbändern um a Gleitender Durchschnitt Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für den mittelfristigen Trend ist. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es ist ein großer Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen von Preis Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein weiteres Um Klarheit zu behalten, werde ich beschränken meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schließung Preise für den Bau von Bands Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept Für die Börsen - und Einzelaktien ist eine 20-tägige Periode für die Berechnung von Bollinger-Bändern optimal. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und die langen - term Trend durch 50-Tage-Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren Ist es, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Verschiebung von einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur hinter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt Zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Themen würde ich einen 20-tägigen Berechnungszeitraum als Ausgangspunkt und nur von ihm abweichen, wenn die Umstände mich dazu zwingen, dies zu tun. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl Bei 10 Perioden ein und neun Zehntel die Arbeit ganz gut.50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 s. Unteres Band 10-Tage-SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich alle scheinen auf richtig spezifiziert zu reagieren Bollinger Bands habe ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Die Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind Auf der Phrase eine relative Basis Trading Bands nicht geben absolute kaufen und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt haben, bieten sie einen Rahmen, innerhalb der Preis kann mit Indikatoren verwandt werden. Einige ältere Arbeit angegeben, dass Abweichung von einem Trend, wie durch Standardabweichung gemessen Aus einem gleitenden Durchschnitt wurde verwendet, um extreme überkaufte und überverkaufte Staaten zu bestimmen Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. If Preisschilder Die obere Band - und Indikatoraktion bestätigt es, kein Verkaufssignal wird erzeugt Wenn andererseits die Preisschilder das obere Band und die Indikatorwirkung nicht bestätigen, das ist, es divergiert, dass wir ein Verkaufssignal haben. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen , Ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, stellt ein Verkaufssignal dar. Es gibt Keine Voraussetzung für die zweite Top-Position in Bezug auf die erste Oberseite, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist das Umgekehrte für Lows. Percent bb und Bandbreite An Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b annehmen Negative Werte und Werte über 100, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unterhalb der unteren Bande. Niedrigere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen Preis-Aktion zu Indikator-Aktion Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der nächsten Push-down zu etwas niedrigeren Preisniveaus Nach einer Rallye fällt B nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde. Das Buy-Signal ist bestätigt Von RSI, da es nicht ein neues Tief, so geben uns ein bestätigtes Kaufsignal. upper Band - lower band. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die resultierende Annäherung an die Märkte leistungsfähige Bandbreite , Ein anderer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet ist, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität In Bandbreite unter 2 für die Standard Poor s 500 hat zu spektakulären Bewegungen geführt Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem wirklich im Gange sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Unterstützung Multikollinearität Ein Kardinal Regel für den erfolgreichen Einsatz von technischen Analyse erfordert Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator Abgeleitet von Schlusskursen, eine andere aus dem Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate unter der Annahme, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnliche Zeitspannen wäre nicht Hier sind Aber drei Indikatoren, die mit Bands zu verwenden, um kauft und verkauft, ohne Probleme zu lösen Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl Endlich Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geld zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu stark kolinear und damit zusammen kombinieren für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt werden MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Die Commodity Channel Index CCI War eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, denn es neigt dazu, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, die Preisaktion innerhalb der Bands mit der Aktion zu vergleichen Von einem Indikator, den Sie gut kennen Für die Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht colinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt In der Bemühung, volladaptive Handelsbänder zu schaffen Die folgenden Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von High und Low By Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf von Entscheidungen zu kommen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offen abgeleitet werden Interesse, Inter-Market-Daten usw. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Beispielsweise könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als ein. Bollinger Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren, klären Sie reine Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist nicht in-und - Von sich selbst ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trends Märkten Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und unten die untere Bollinger Band. Closes außerhalb Die Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind gerecht Dass die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, unterschiedlich sein können. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es beschreibend für den mittelfristigen Trend sein. Für eine konsistente Preisbezeichnung If Der Durchschnitt verlängert sich die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 at reduziert werden 10 PeriodenTraditionelle Bollinger-Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite der Bands, die durch großen Preis verursacht werden Änderungen, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen haben Exponentialmittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder Die Verteilung der Sicherheitspreise Ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Signifikanz In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Bands Strategie Wie handeln Sie die Squeeze. The Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen. Heute werde ich eine große Bollinger Bands Strategie im Laufe der Jahre zu diskutieren Ich habe gesehen, viele Trading-Strategien kommen und gehen Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmte Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Wenn die Marktbedingungen ändern, die Strategie nicht mehr funktioniert und wird schnell ersetzt durch eine andere Strategie, die in der aktuellen funktioniert Marktbedingungen. Wenn John Bollinger die Bollinger Bands Strategie vor über 20 Jahren eingeführt hat, war ich skeptisch über seine Langlebigkeit Ich dachte, es würde eine kurze Zeit dauern und würde in den Sonnenuntergang wie die meisten beliebten Trading-Strategien der Zeit verblassen. Ich muss zugeben, dass ich War falsch und Bollinger Bands wurde einer der am meisten angewiesenen technischen Indikatoren, die jemals geschaffen wurde. Was sind Bollinger Bands. For diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands ist es eher ein einfacher Indikator Sie beginnen mit dem 20-Tage-Simple Moving Durchschnitt der Schlusskurse Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts gesetzt. Die Bands bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt weg, wenn die Volatilität sich ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnittes bewegt, wenn Volatilitätsverträge. Viele Traderlänge des gleitenden Durchschnitts Je nach dem Zeitrahmen, den sie verwenden Für die heutige Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Nicht in diesem Beispiel, wie sich die Bands ausdehnen und kontrahieren, abhängig von der Volatilität und dem Handelssegment des Marktes, wie sich die Bands dynamisch verengen Und erweitern auf der Grundlage der täglichen Preis Aktion Änderungen. Die Bands Vertrag und erweitern auf der Grundlage von täglichen Änderungen in Volatilität. Die Bollinger Band-Width. Es gibt einen zusätzlichen Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands, die viele Händler nicht wissen,.Es ist eigentlich ein Teil von Bollinger Bands, aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt auf dem Chart gezeichnet werden, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator bei der Darstellung der Formel für die tatsächlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und Der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Notice in diesem Beispiel, wie die Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte gibt, wenn die Bands zusammenziehen und höhere Messwerte, wenn Bands erweitert werden. Die Bandbreite ist Teil Von der Bollinger Band Indicator. One Bollinger Bands Strategie Ich habe meine Aufmerksamkeit. Ich habe die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen Eine besondere Bollinger Bands Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität in den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie Eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoffverträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität für längere Zeit abnimmt, die Gegenreaktion typischerweise auftritt und die Volatilität sich wieder stark ausdehnt. Wenn Volatilität Erweitert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeit Die Squeeze beginnt mit der Band-Width macht eine 6 Monate niedrig Es ist nicht wichtig, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um zu handeln Und nichts anderes. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM Lager erreichen die niedrigste Ebene der Volatilität in 6 Monaten Beachten Sie, wie der Preis der Aktie ist kaum bewegen, wenn die 6 Monate Band-Width Low Reached. This ist die Zeit zu beginnen Blick auf die Märkte, weil 6 Monate niedrige Band-Width-Stufen in der Regel vor starken direktionalen Bewegungen. Notice The Tight Trading Range zu der Zeit Das Signal wird generiert. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM Lager bricht außerhalb der oberen Bollinger Band sofort nach den Aktien Band-Width-Ebene erreicht 6 Monate niedrig. This ist ein sehr häufiges Ereignis und eine, die Sie sollten auf der Suche nach auf einer täglichen Basis Die 6 Monate Band-Width niedrig ist ein großer Indikator, der starken direktionalen Momentum. Breakout außerhalb der oberen Band vorangeht Tritt auf, nachdem die Volatilität 6 Monate niedrig erreicht hat. Ein anderes Beispiel. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computer die niedrigste Bandbreite in 6 Monaten erreicht und einen Tag später die Aktie außerhalb des Oberbandes bricht. Dies ist die Art des Satzes Ups, die Sie auf einer täglichen Basis überwachen möchten, wenn Sie den Band-Width-Indikator für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigste Bandbreite in 6 Monaten. Notice, wie die Bandbreite beginnt, schnell zu steigen, nachdem sie den 6-Monats-Tiefstand erreicht hat Preis der Aktie wird in der Regel beginnen, höher zu bewegen innerhalb ein paar Tage der 6 Monate Band-Breite low. Volatility und Momentum beginnen zu steigen nach dem 6-monatigen Band-Width Low. Things, um im Verstand zu halten. Der Squeeze ist einer der einfachsten Und die meisten effektiven Methoden für die Messung der Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion. Denken Sie immer daran, dass die Märkte durch verschiedene Zyklen gehen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel und Volatilität beginnt wieder aufzustehen. Wenn Volatilität beginnt, die Preise zu erhöhen In der Regel beginnen, in eine Richtung für eine kurze Zeitspanne zu bewegen. Wollen Sie die besten. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.
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