Bollinger Bands Trend Nachfolge

Bollinger Bands Momentum Modell Trading-Strategie Setup. I Trading-Strategie. Developer John Bollinger Bollinger Bands Concept Trend-folgender Handelsstrategie basierend auf Bollinger Bands Research Goal Performance-Überprüfung des 3-Phasen-Modells lang kurz neutral Spezifikation Tabelle 1 Ergebnisse Abbildung 1-2 Trade Setup Long Trades Schließen i 1 UpperBand i 1 Short Trades Schließen i 1 LowerBand i 1 Index i. Current Bar Trade Entry Long Trades Ein Kauf bei der Open ist nach einem bullish Setup Short Trades Ein Verkauf an der offenen ist nach einem bärischen Setup Trade platziert platziert Exit Tabelle 1 Portfolio 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes Daten 36 Jahre seit 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivitäts-Test Alle 3-D-Charts folgen 2-D-Kontur-Charts für Profit Faktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Prozent Profitable Trades und Avg Win Avg Loss Ratio Das endgültige Bild zeigt die Sensitivität der Equity Curve. Tested Variablen MALength StDev Definitionen Tabelle 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabelle 1 Kommission Slippage 0.Method II Trend Following. Our zweite Bollinger Band Demonstration Methode beruht auf der Idee, dass starke Preis-Aktion von starken Indikator Aktion begleitet wird eine gute Sache Es ist ein Bestätigungs-Ansatz, der wartet auf diese beiden Bedingungen erfüllt werden, bevor ein Eingangssignal von Kurs, das Gegenteil, Schwäche durch schwache Indikatoren bestätigt, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen ist dies eine Variation auf Methode I, mit einem Indikator, MFI, für die Bestätigung verwendet werden und keine Voraussetzung für ein Squeeze Diese Methode kann einige Methoden I Signale vorwegnehmen. Wir verwenden die gleichen Ausfahrtstechniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels Die Idee ist, dass sowohl b für Preis als auch MFI über unsere Schwelle steigen muss. Die Grundregel ist, wenn b ist Größer als 0 8 und MFI 10 ist größer als 80, dann buy. Recall, dass b zeigt uns, wo wir sind innerhalb der Bands bei 1 sind wir an der oberen Band und bei 0 sind wir am unteren Band Also, bei 0 8 b ist Dass wir 80 von der Aufwärtsbewegung vom unteren Band zum oberen Band sind. Eine andere Art, das zu betrachten, ist, dass wir in den oberen 20 des Bereichs zwischen den Bändern sind MFI ist ein beschränkter Indikator, der zwischen 0 und 100 80 läuft Eine sehr starke Lesung, die die obere Trigger-Ebene, ähnlich in der Bedeutung 70 für RSI. So, Methode II kombiniert Preisstärke mit Indikator Stärke, um höhere Preise zu prognostizieren, oder Preisschwäche mit Indikator Schwäche, um niedrigere Preise prognostizieren. Wir verwenden die grundlegenden Bollinger Band-Einstellungen von 20 Perioden und - zwei Standardabweichungen Um die MFI-Parameter einzustellen, werden wir eine alte Regel-Indikatorlänge verwenden, die etwa die Hälfte der Länge der Berechnungsperiode für die Bands sein sollte. Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es Wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die auf die Verwendung von bewegten Durchschnitten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus hindeutet Experimentierung zeigte, dass Perioden ein Viertel der Berechnungsperiode für die Bands im Allgemeinen zu kurz waren, aber dass eine halbe Länge für die Indikatoren funktionierte Ganz gut Wie bei allen Dingen sind diese aber Ausgangswerte Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die du erforschen kannst. Außerdem könnte jeder der Eingaben in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs variiert werden, um gehandelt zu werden, um ein adaptiveres System zu schaffen. Tabelle 19 1 - Methode II Variationen Volumengewichteter MACD könnte für MFI ersetzt werden Die für sowohl b als auch den Indikator erforderliche Festigkeitsschwelle kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabels kann auch variiert werden. Der Längenparameter für die Bollinger Bands konnte eingestellt werden. Die Hauptfalle zu vermeiden Ist späte Eintragung, da ein Großteil des Potenzials verbraucht worden ist. Ein Problem mit Methode II ist, dass die Risiko-Belohnungsmerkmale schwerer zu quantifizieren sind, da die Verschiebung für ein bisschen vor dem Erfassen des Signals im Gange war. Ein Ansatz, dies zu vermeiden Trap ist für einen Pullback nach dem Signal warten und dann kaufen die erste up Tag Dies wird einige Setups vermissen, aber die verbleibenden werden bessere Risiko-Belohnung Ratios. It wäre am besten, um diesen Ansatz auf die Arten von Aktien, die Sie tatsächlich handeln oder testen Wollen handeln und setzen die Parameter nach den Merkmalen dieser Aktien und Ihre eigenen Risiko-Belohnung Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie gehandelt sehr volatile Wachstumsaktien können Sie auf höhere Ebenen für die b größer als eine ist eine Möglichkeit, MFI und parabolisch Parameter Höhere Niveaus aller drei würden stärkere Bestände wählen und die Stopps schneller beschleunigen Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten sich auf hohe parabolische Parameter konzentrieren, während mehr Patienten Investoren bemüht sind, diesen Trades mehr Zeit zu geben, um herauszuarbeiten, sollten sich auf kleinere parabolische Konstanten konzentrieren, die sich ergeben Der Stopp-Level steigt langsamer an. Eine sehr interessante Anpassung ist es, den Parabolismus nicht unter dem Eingangstag zu beginnen, wie es üblich ist, sondern unter dem jüngsten signifikanten Tief - oder Wendepunkt. Zum Beispiel könnte man bei der Kauf eines Bodens den Parabolismus starten Die niedrige anstatt auf den eingangstag Dies hat den deutlichen Vorteil der Erfassung der Charakter der jüngsten Handel Mit dem entgegengesetzten Band als Ausstieg ermöglicht es diesen Trades, die meisten zu entwickeln, aber kann die Stopp unangenehm weit weg für einige. This ist Lohnt sich zu wiederholen eine weitere Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Alerts verwenden und kaufen die erste Pullback nach der Warnung gegeben Dieser Ansatz wird die Anzahl der Trades reduzieren - einige Trades werden verpasst werden, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaws reduzieren Essenz das ist eine ziemlich robuste Methode, die an eine Vielzahl von Trading Styles und Temperamente anpassbar sein sollte. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann Rational Analysis Diese Methode kauft bestätigt Stärke und verkauft bestätigt Schwäche So wäre es eine gute Idee Um unser Universum von Kandidaten durch fundamentale Kriterien zu vervielfältigen, Kauflisten zu erstellen und Listen zu verkaufen Dann nehmen Sie nur Kaufsignale für die Aktien auf der Kaufliste und verkaufen Signale für die Bestände auf der Verkaufsliste. Solche Filterung geht über den Rahmen dieses Buches hinaus, aber Rational Die Analyse, die Zusammenfassung der Sätze der grundlegenden und technischen Analyse, bietet eine robuste Annäherung an die Probleme, die meisten Investoren Gesicht Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, Ihre Resultate zu verbessern. Ein anderer Ansatz zum Filtern von Signalen ist, die Leistungs-Bewertungen zu betrachten Und kaufen Käufe auf Aktien mit 1 oder 2 bewertet und verkaufen auf Aktien mit 4 oder 5 bewertet Diese sind front-gewichtete, risikoadjustierte Performance-Ratings, die als relative Stärke kompensiert werden können Downside Volatilität. Die Methode kauft Stärke. Buy, wenn b Ist größer als 0 8 und MFI ist größer als 80. Verwenden Sie einen parabolischen Stop. May antizipieren Methode I. Explore die Variationen. Use Rational Analysis. Method II Trend Following. Our zweite Bollinger Band Demonstration Methode beruht auf der Idee, dass starke Preis-Aktion begleitet Durch starke Indikatorwirkung ist eine gute Sache Es ist ein Bestätigungsansatz, der darauf wartet, dass diese beiden Bedingungen erfüllt werden, bevor er ein Eingangssignal gibt. Natürlich, das Gegenteil, die Schwäche, die durch schwache Indikatoren bestätigt wird, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Variation Auf Methode I, mit einem Indikator, MFI, zur Bestätigung verwendet werden und keine Voraussetzung für einen Squeeze Diese Methode kann einige Methoden I Signale vorwegnehmen. Wir verwenden die gleichen Exit-Techniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf Die Gegenseite des Handels Die Idee ist, dass sowohl b für Preis als auch MFI über unsere Schwelle steigen muss. Die Grundregel ist, wenn b größer als 0 8 ist und MFI 10 größer als 80 ist, dann kaufen. Erzählen Sie, dass b uns zeigt, wo wir sind Sind in den Bands bei 1 sind wir bei der oberen Band und bei 0 sind wir an der unteren Band Also, bei 0 8 b sagt uns, dass wir 80 von der Aufstieg vom unteren Band zum oberen Band sind. Eine andere Art zu schauen Da sind wir in den oberen 20 der Fläche zwischen den Bändern MFI ist ein beschränkter Indikator, der zwischen 0 und 100 80 läuft, ist ein sehr starkes Lesen, das den oberen Triggerpegel darstellt, ähnlich wie bei 70 für RSI. So, Methode II Kombiniert Preisstärke mit Indikatorstärke, um höhere Preise zu prognostizieren oder Preisschwäche mit Indikatorschwäche, um niedrigere Preise zu prognostizieren. Wir verwenden die grundlegenden Bollinger Band-Einstellungen von 20 Perioden und - zwei Standardabweichungen Um die MFI-Parameter einzustellen, verwenden wir eine alte Regelanzeige Länge sollte etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Banden sein Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die auf die Verwendung von bewegten Durchschnitten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus Experimentieren vorschlägt Zeigte, dass Perioden ein Viertel des Berechnungszeitraums für die Bands in der Regel zu kurz waren, aber dass eine halbe Länge für die Indikatoren ganz gut funktionierte Wie bei allen Dingen sind diese aber Ausgangswerte Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können Der Eingaben können in Abhängigkeit von den Merkmalen des zu handelnden Fahrzeugs variiert werden, um ein adaptiveres System zu schaffen. Tabelle 19 1 - Methode II Variationen Volumengewichteter MACD könnte für MFI ersetzt werden Die für sowohl b als auch die Indikator erforderliche Festigkeitsschwelle Kann variiert werden Die Geschwindigkeit des Parabels kann auch variiert werden Der Längenparameter für die Bollinger Bands kann angepasst werden. Die Hauptfalle zu vermeiden ist späte Eintragung, da ein Großteil des Potenzials verbraucht worden ist. Ein Problem mit Methode II ist das Risiko-Belohnung Eigenschaften sind schwerer zu quantifizieren, wie die Bewegung möglicherweise im Gange für ein bisschen vor dem Signal ausgestellt wurde Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist es, für einen Pullback nach dem Signal warten und dann kaufen die erste up Tag Dies wird einige Setups vermissen , Aber die verbleibenden werden bessere Risiko-Belohnungs-Verhältnisse haben. Es wäre am besten, diesen Ansatz auf die Arten von Aktien zu testen, die Sie tatsächlich handeln oder handeln möchten, und legen Sie die Parameter nach den Merkmalen dieser Aktien und Ihre eigenen Risiko-Belohnungskriterien fest Beispiel, wenn Sie sehr volatile Wachstumsaktien gehandelt haben, könnten Sie auf höhere Ebenen für die b größer als eins eine Möglichkeit, MFI und parabolische Parameter Higher Ebenen aller drei würden stärkere Bestände und beschleunigen die Stopps schneller schneller Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten konzentrieren Auf hohe parabolische Parameter, während mehr Patienten Anleger bemüht, diese Trades mehr Zeit zu erarbeiten, sollte auf kleinere parabolische Konstanten, die in der Stop-out-Ebene steigen langsamer zu konzentrieren. Eine sehr interessante Anpassung ist es, den Parabolismus nicht unter dem Eintrag zu starten Tag, wie es üblich ist, aber unter dem jüngsten signifikanten niedrigen oder Wendepunkt Zum Beispiel, beim Kauf eines Bodens könnte der Parabolismus unter dem niedrigen anstatt am Eintrittstag gestartet werden. Dies hat den deutlichen Vorteil, den Charakter des letzten Handels zu erfassen Mit dem entgegengesetzten Band als Ausstieg können diese Trades am meisten zu entwickeln, aber kann den Stopp unangenehm weit weg für einige verlassen. Dies ist es wert, eine weitere Variation dieser Ansatz ist es, diese Signale als Alerts verwenden und kaufen die erste Pullback nach dem Alarm Wird gegeben Dieser Ansatz wird die Anzahl der Trades reduzieren - manche Trades werden verpasst, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaws reduzieren. Im Wesentlichen ist dies eine ziemlich robuste Methode, die an eine Vielzahl von Tradesorten und Temperamenten angepasst werden sollte Ist eine andere Idee hier, die wichtig sein kann Rational Analysis Diese Methode kauft bestätigt Stärke und verkauft bestätigt Schwäche So wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum von Kandidaten durch grundlegende Kriterien zu preisen, erstellen Kauflisten und verkaufen Listen Dann nehmen nur kaufen Signale für Die Aktien auf der Kaufliste und verkaufen Signale für die Bestände auf der Verkaufsliste Solche Filterung geht über den Rahmen dieses Buches hinaus, aber Rational Analysis, der Überblick über die Sätze der fundamentalen und technischen Analyse, bietet einen robusten Ansatz für die Probleme der meisten Investoren Face Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, um Ihre Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Ansatz für die Filterung von Signalen ist, um die Performance Ratings zu betrachten und kauft auf Aktien mit 1 oder 2 und verkaufen auf Aktien mit 4 oder 5 Diese sind vorgewichtet , Risikoadjustierte Leistungswerte, die man als relative Stärke für die Abwärtsflüchtigkeit kompensieren kann. Die Methode kauft Stärke. Buy, wenn b größer als 0 8 ist und MFI ist größer als 80.Verwenden Sie einen parabolischen Stop. May antizipieren Methode I. Entdecken Sie die Variationen. Verwenden Sie Rational Analysis.